Летом по туристической визе я въехала в Хельсинки. Показала реальный билет Хельсинки - Белград. Пограничник спросил куда еду, насколько дней.

А виза то какая, финская или испанская? В базе отметил, что вы из Финляндии полетели в нешенген на сказанные вами 5 дней(штамп соответственно должен быть).

Правильно переживаете. Если будете возвращаться в РФ через финляндию, то пограничники как минимум устно вас предупредят (на будущее), что так нельзя. В худшем сценарии аннулируют визу. Незамедлительный транзит в нешенген разрешен (например в Белград, как у вас). А вот негласное правило гласит, что "незамедлительный транзит в шенген через нешенген" запрещен. Финны трактуют такие поездки так, что люди попадают в шенген через Финляндии, что противоречит целям ограничений —> Подробнее Тем более про "5 дней в Белграде" вы соврали. Если бы сразу сказали, что полетите по второму билету Белграде-Испания в тот же день, то могли бы и не пустить вас. Я бы в вашем случае через Эстонию возвращался в РФ.

Все Ваши пересечения границ Шенгена сохраняются в единой базе, независимо от места и страны вьезда/выезда. Поэтому Вы по сути вручили свою судьбу случаю: попадётся придирчивый пограничник или раздолбай, проверит базу или так пропустит.