Если есть испанский шенген, могу лететь в Мадрид через Италию или Францию, не возникнет вопросов в аэропорту? Или не рисковать и сразу в Испанию через Турцию? Может, кто посоветует другой вариант.

Не возникает. Билеты на руках- летите спокойно.

Можете лететь через любую страну шенгена, но лучше не через Германию, Голландию и не через страны, в которых запрещен транзит в страны Шенгена ( например, Финляндия) Будьте готовы показать ваши билеты по дальнейшему маршруту следования.