Планирую попасть в Шеньчжень через Гонконг, так как визу в Китае долго ждать. Разрешается перебивание не более 5 дней. Если остаться в Шеньчжене дольше, до 10 дней , придется платить штраф при возвращении в Гонконг или что-то еще ?

Просроченный срок пребывания - серьезное нарушение. Могут потом вообще не пускать никуда.

Выйти и зайти? Избежав проблем в будущем?

Информация по оверстею? Вы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания, гостиница или хостел вас зарегают, и попросят выйти по окончании вашей визы. На улице будете ? На мой взгляд оно того не стоит. Виза 430 примерно юаней стоит на погран переходе. В чем смысл экономии - вы прилетели в Гонконг у вас есть деньги на проживание в Шеньжене - не дешевый город, а на визу нет денег? Ну выйдете и еще раз зайдёте - заплатите еще за 5 дней.