А что будет если показать билеты для транзита и не полететь по ним а поехать в другую страну шенгена? Кто-то так делал?

Обман пограничников. Если обратно поедете через Финляндию, то при выезде аннулируют визу(транзит разрешен в нешенген, печати в паспорте нет). Так делали(отзывы были), но возвращались через Эстонию и в Финляндию больше не ездили(не писали).