Первый раз собираюсь в Малайзию, Куала-Лумпур. Скажите пожалуйста есть ли прямые рейсы с РФ, Нужна виза, какие-то документы, интересует обмен валют где можно сделать? кто нибудь брал в аренду авто?

Прямых рейсов из России нет, виза не нужна на 30 дней, из документов - загранпаспорт сроком окончания не менее 6 месяцев, мед. страховка - на Ваше усмотрение. По обмену валют тут было много обсуждений, поищите. Для аренды авто - международные права, взять машину можно как в местных конторах, так и через крупных агрегаторов - Rentalcars, например.