подскажите если билет из СПб до Белград, далее Рим, спрашивают наши обратный билет, и нужно обязательно покупать?

Я не покупал, у меня не спрашивали.

Вообще обратные рейсы, как показывает Практика - не просят показать и не спрашивают. Мы не покупали обратного, но сказали, что вернёмся.