Подскажите, пожалуйста, есть смысл заранее покупать билеты на паром в Макао или спокойно в любой момент можно подойти и поехать, они вон вроде каждые полчаса ходят?

Нет смысла.

Мы за день до поездки спокойно забронировали 4 бесплатных билета на паром, а обратно купили спокойно в кассе за полчаса до отплытия, но могут быть очереди (нам повезло без них)