У меня туристическая виза Испании на месяц. Подскажите, обязательно ли покидать Шенген вылетая из страны, выдавшей визу ( Испании)?

Нет Если вы получили визу у испанцев и собираетесь проводить время именно в Испании, не выкидывайте чеки из магазинов и отелей)

Просто те кто выдали вам визу, в следующий раз могут захотеть убедиться что вы проводили время в основном в Испании, вот и все. Если страна прилета и страна вылета Испания, то вопросов просто меньше. Если есть чеки из Испании, то так же вопросов меньше.

Если влетаете в Испанию, то страна выезда не имеет значения, на визы в дальнейшем не влияет от слова совсем. На вопросы, которые маловероятны... отвечаете, что так было дешевле.