Подаю документы на визу в Испанию. По билетам ТУДА вопросов нет. А обратно планирую выезжать по маршруту Аликанте-Гданьск- Калининград.

Вам надо доказать консулу, что Вы реально уедете обратно в Россию, а не останетесь нелегалом. А как это доказать без билетов?)

Можете попробовать сделать бронь билетов отдельно на обратную дорогу, чтобы просто предоставить ее консулу, а после отменить. А по факту поедете как вам удобно