А между Макао и Шеньчженем не нужна виза?

Из Шеньчженя вы переходите в Гонконг. Виза не нужна. Гонконг - Макао можно туда-сюда ездить. Виза не нужна. Если пойдёте в китай из макао или из гонконга, то снова нужна виза Вам нужно посмотреть карту, где границы находятся, тогда понятно станет, где начинается виза