Подскажите, рейс Москва-Шеньжень-Санья с пересадкой 2 часа.

Это вам на стойке регистрации ответят точно надо ли вам получать багаж. В бронировании что указано изначально, багаж зарегистрирован до конца или нет? У нас была 1.5 ч пересадка, другая авиакомпания, но с получением багажа. За день до вылета перенесли рейс, пересадка увеличилась до 3 ч, но всё равно с получением багажа всё прошло. Каждый раз по разному.

Скорее всего багаж полетит до конца. А вам надо пройти границу по визе и идти на вылет внутренних линий. Транзитная зона она для транзитников, а не для вас.