Подскажите,на границе Финляндии могут аннулировать визу, выданную другим государством ЕС?

Могут.

Виза может быть аннулирована компетентными органами другого государства-члена, и в этом случае власти государства-члена, выдавшего визу, должны быть проинформированы о таком аннулировании.(Визовый кодекс, статья 34 и приложение VI)

Смотря по какой причине аннуляция. Если у вас нет основания на въезд, и больше других нарушений нет, то фины пишут, что по такой причине аннулировать чужие визы не будут.

Могут, если будут причины Просто так - нет.