Могут ли в Финляндии аннулировать финские туристические шенгенские визы выданные россиянам? Живу не в России, но хочу путешествовать в Финляндию по финской визе.

Нет, не аннулируют. Им важно понимать кто куда едет и хотят чтоб их визу использовали по назначению. Не более.

Ну например эстонцы не пускают в аэропорту с паспортом РФ если прилететь из нешенгенской зоны(

Если паспорт рф, без внж другой страны, то всё точно так же распространяется.