А если в Испанию через Финляндию, то шенген лучше получать в какую страну?

Испанию, визу той страны, где планируете провести большую часть времени.

Лучше Испанию.

Оставляете себе посадочные талоны, чтобы в дальнейшем предъявить, что Финка была транзитом, а то испанцы могут обидеться а следующий раз при получении визы.