У кого-то есть опыт долгого стыковочного рейса в Шэньчжэне? Можно ли во время него поехать в Гонконг?

стыковка подразумевает "без выхода в город", она обычно короткая (пара-тройка часов),

У вас наверное пересадка.

При пересадке в несколько часов — нет смысла так далеко ехать,

При пересадке в несколько недель — да, без проблем