Вопрос, а если у меня в Урумчи пересадка в Пекин, мой багаж сам аэропорт перенесет сразу во второй самолет?

Это обычно пишут при оформлении билета. А точно узнаете на стойке регистрации в первой точке вылета

Зачастую, если у вас один перевозчик, то есть два самолета от одной авиакомпании, то перерегистрацию багажа не требуют, его сами перекладывают в другой самолет