Подскажите, возможно ли гражданам РФ с Шенженя ездить в Гонконг и обратно каждый день в течение 4-5 дней? Почитал, противоречивая информация, кто то про какие то визы пишет, хотя в Китай и Гонконг безвиз на 30 и 14 соответственно

Возможно. Если время не жалко.

Можно, но не нужно. Во-первых, это уйма времени. Во-вторых, могут возникнуть вопросы даже при без визе, какого лешего вы туда-сюда ездите раз вы добропорядочный турист.

Электричка в одну сторону около 1000 руб.

Бал у меня такой же вопрос, несколько дней назад, потом я разок погран контроль прошел с Гонконга в Шенджень, нееее точно не вариант, отбросте эту идею;)

Проблемы вря ли будет за 5 раз, но это очень много времени и вы устанете от таких поездок.