Скажите, пожалуйста, возможен ли выезд из ЕС в Россию наземным транспортом (автобус) с шенгенской визой. Понятно, что въезд только воздушным путём, а выезд?

Никто Вас в ЕС держать не будет. Спокойно выезжаете через Польшу или Прибалтику. Про нормы вывоза валюты из ЕС и подсанкционных товаров не забывайте.

Наземным путем бывают проверки

Выезд любым способом, через любую страну Шенгена.