Если, например я отдыхаю в Италии , но хотел бы на пару деньков прилететь в Норвегию или Швецию к друзьям - мне нужно дополнительно страховку делать?

В Норвегию нет. в Швецию лучше сделать, есть требования о посещении страны с определенной страховкой, при нарушении этих требований (если попадетесь на проверку) вам аннулируют визу и депортируют.