Подскажите, плз, спрашивают ли обратный билет при въезде в Малайзию у Россиян?

Не спрашивали

Для въезда в Малайзию вы обязаны иметь билет на вылет из страны.

Если у вас нет билета на вылет, то возможны варианты:

-его вообще нигде не спросят (вероятно);

-его спросят ещё в России, при регистрации на рейс, или на на границе в Малайзии, и вам придётся впопыхах покупать хоть какой-то билет (вероятно);

-вам откажут во въезде на границе, в Малайзии (маловероятно).

Решать только вам.