Будем первый раз в Азии, вопрос, в Куала Лумпуре есть проблемы с комарами, насекомыми, нужно ли брать какие-то средства с собой, насколько вероятен риск подхватить что-либо?

Риск подхватить Денге есть всегда, средства от комаров продаются

Ветровку берите, или шарф тонкий и т.п. - утепляться в метро/такси/кафе/ТЦ и т.п.

Со зверями/насекомыми все в порядке в Малайзии.

Я сейчас тут, комаров нет в городе