Подскажите, еду по турвизе в Шанхай, хочу на поезде поехать в другие города. Могут ли быть сложности? Какие документы понадобятся, чтобы купить билеты? И где это лучше сделать?

паспорт

на трипе проще, но чуть дороже, чем на вокзале, зависит от направления — на популярные могут билеты быстро закончиться

Вы получаете визу не в Шанхай, а в Китай. Соответственно можете перемещаться по стране.