Скажите пожалуйста, вот смотрю билеты прямой до Ургенча. Одна цена. А если вбиваешь москва-самарканд, но с пересадкой в Ургенче. То цена меньше. Можно в Ургенче выйти и не лететь дальше?

В теории можно

Можно. Многие так и летают, дешевле получается.

Можно, если ручная кладь и нет обратного сегмента

Можно. Багаж должен быть до Ургенча. И билет ваш (при наличии обратных сегментов) сгорает - то есть, купив билет Москва-Ургенч-Самарканд-Ургенч-Москва, а потом выйдя в Ургенче, вы теряете остальные сегменты.