Собираюсь в Калининград. Подскажите пожалуйста, нужно ли выключать мобильный интернет при проезде через границы на поезде, чтобы не списались деньги за роуминг?

Да, если у вас не стоит запрет на роуминг

Поставьте лучше заранее запрет и не парьтесь. Я так сделал уже давно. Когда въехал на поезде на территорию Беларуси, то у меня сразу появился значок R и инет вырубился, и так было пока я не покинул территорию Литвы

Да.