Если телефон купить в малайзии, он в РФ будет работать без проблем ?

Если айфон, то будет. Но телефоны тут дороже, чем в России

Смотрите чтобы была мультиязычная прошивка и будет работать и обновляться. Это для системы андроид, иос не подскажу.