Подскажите если из транзитной зоны аэр. Гонконга не проходя иммиграционный контроль уехать на автобусе в Макао.

Вы проходите только границу Макао. Типа в Гонконге при таком транзите в Макао вы и не были. Обратно въезжать в Гонконг можете любым способом. Но если вы хотите тем же путем в Аэропорт - это сразу в зону вылета, в этом случае вы только можете улететь из Гонконга.