Лучше покупать единой бронью билеты Москва-шанхай-санья-москва? Или все таки по отдельности?

Единый билет - шанс на то, что багаж летит до конца, а также перенос или опоздание одного сегмента приведет к бесплатной замене билета. Если вы имеете ввиду, туда и обратно вместе или раздельно, то я бы раздельно брала, если это не скажется на цене.

Виза нужна будет