Прилетаю в Каспийск 14-го сентября. Подскажите, можно ли самому посетить красоты - горы, каньоны, водопады или это сложно и лучше брать экскурсии? Спасибо.

Всё можно, есть общественный транспорт, берете авто в аренду и вперед, со всеми вытекающими, а если отдыхать то лучше индивидуальный тур

Берите авто в аренду и вперёд.

Если прилетаете, то сложнее. На авто всё самому можно.