Собираюсь в Калининград. Имеется Французский туристический Шенген, правильно понимаю, что смогу попасть только в Германию из Калининграда или ещё куда ?

Из Калининграда не попадёте. Из Москвы (или другого крупного города) в Сербию/Турцию/ОАЭ, а там уже в любую страну Шенгена (если виза погашена, а если это первая поездка по данной визе, то начать стоит с Франции)