Должны ли ставить штамп в паспорт при выезде из шенгена, если есть ВНЖ в Испании и куда обращаться, если его не поставили?

Ставить должны. Но у меня несколько раз бывали случаи, что пограничники ставить не хотели, на наземной финской границе

Куда обращаться, не знаю, я в моменте замечала, что паспорт не проштамповали, и просила проштамповать на всякий случай. Удивлялись, мол, зачем, но штамп ставили