Подскажите А можно из Москвы на поезде до Калининграда? И дальше в Европу? Кто ездил?

Нет. В эту сторону границы наземные закрыты.

Вьезд по визам типа «С» напрямую «по земле» из РФ в шенген возможен только через Норвегию. Остальные приграничные страны вьезд в шенген «через внешнюю границу шенгена» не допускают( для данного типа визы), а вот выезд из шенгена через «внешнюю границу» возможен через многие и тип визы неважен.