Подскажите пожалуйста, получаю визу Испании, но хочу прилететь в Италию, а вылететь из Испании. Будут ли сложности в дальнейшем с получением визы Испании? Обязательно ли прилетать именно в Испанию ?

Нет, не обязательно.

Правила первого въезда не существует Сохраните посадочный на перелет в Испанию и можете приложить в пакет к документам при запросе на сл визу.

"Правила первого въезда", такого правила сформированного в виде статьи Колекса или другого документа, формально нет, НО есть правило выдачи шенгенских виз (ст5 Визового кодекса) и "правило первого въезда" собственно вытекает из правил выдачи виз. Это зависит от того, что вы указывали в маршруте своей поездки при подачи документов на визу. Если вы получили визу в Испанию, а прилетаете в Италию, нарушения явного нет, но пограничники вам в любом случаи зададут вопрос "а почему так", если вы им объясните что вы прилетели в Италию и у вас это заявленно в плане поездки (или у вас в Италии просто пересадка) а потом в летите (едите) в Испанию, то будте готовы им показать брони отеля, билеты (не важно на что, поезд самолет, автобус), то вопросов к вам больше не будет. Здесь правда нужно задуматься о том, сможете ли вы внятно объяснить ситуацию Итальянскому пограничнику на итальянском языке. Документы подтверждающие прожимание, цель поездки, пограничники имеют право требовать и проверять при въезде в ЕС (ч3, ст8 кодекса о границах). Вопрос законности использования ранее выданной шенгенской визы, обязательно проверяется перед выдачей следующей. Вам в этом случаи придется приложить объяснения вашего маневра при следующей подачи на визу. Т. ч. рекомендация первый въезд осуществить через ту страну, которая выдала визу, дополнитель сохранить чеки и все, что может подтвердить большую часть времени нахождения в Испании.