Скажите пожалуйста, если визу Испании делаю, а пересадка в Италии. Не будет потом проблем что первый въезд не в Испанию?

Сохраните посадочные ( именно посадочные ) на перелет в/из Испании и еще можно фактуры из испанских отелей.

Испанцы не требуют предоставление доказательств пребывания у них в стран( если только спецом не запросят), но вы можете копии посадочных и фактур приложить в пакет при следующем обращении за визой