После отказа в визе Франции лучше податься в другую страну или в страну отказа?

Как правило, отказ лучше закрывать в Консульстве той страны, которая его выдала.

После отказа лучше сделать небольшой перерыв, съездить куда-то ещё (не Шенген), потом можно подаваться снова, но уже с учётом всех нюансов.