Подскажите, можно ли с итальянским шенгеном сразу в Испанию в’езжать или предпочтительно через Италию?

Можно. Но могут быть вопросы.

Рекомендуется как минимум иметь отметку о прохождении Итальянской таможни, чтоб потом с шенгеном проблемы не было, а то получили Итальянский и не въехали в Италию! но по собственному опыту, из РФ не так просто попасть в Испанию напрямую) у меня и так все маршруты через Италию ведут!