Кто был в Китае, подскажите, правда ли то, что нельзя русскую сим-карту подключить к местному интернету и нужна китайская?

Нет. Включаете роуминг и вперед.

Вы наверное читаете про авторизацию в местной сети wi-fi по смс на российский номер. Тогда да, с смс проблемы.