Почему нельзя, получив одобрение на но лукративу Мадридом, приехать по шенгенской визе и сдавать отпечатки? Я понимаю, что наверное, нельзя. Но почему?)

Потому что это не предусмотрено регламентом.

Просто примите как должное, что нельзя. Долго объяснять весь процесс. Вкратце так не по процедуре.

Потому что это не "одобрение мадридом", а по сути инициация, открытие миграционного файла, грубо говоря "первая обязательная часть решения", без которой консульство не имеет права эмитировать свое, окончательное решение. Само решение фактически выносит консульство. А вот в случае, например, с cuenta propia поданном в консульстве, консульство хоть и принимает доки, но ничего не эмитирует, а решение выносится реально в Мадриде. Консульство лишь технический посредник, который обязан проставить визу при получении одобрения. И все это разумеется отображается в статусе на sede..