Подскажите, роуминг Билайна работает в Дубае, стоит ли подключать или дешевле будет взять местную симку?

Местную симку, однозначно. Местная связь здесь не дешёвая, но роуминг просто космически стоит.

У билайна есть хорошие роуминговые пакеты. Смотрите в приложении. в пакете кроме интернета есть пакет минут в Россию. Если у вас поездка туристическая, то это приятней и выгодней местных операторов.