Скажите, а кто-то делал через посольство Саудовской Аравии в Москве визу на проживание семьи, если отец не россиянин и не саудит?

Визу (в том числе и семейную) вы получаете там, где у вас есть основания для проживания. Именно у вас, а не вашего мужа, брата, дяди и т. п. И да, это не абстрактные рассуждения. Коллега-ливанец женат на гражданке РФ, дети тоже граждане РФ. Визу они получали в Москве а не в Бейруте.