Российские права на испанские можно поменять, если есть внж в Испании?

Нет.

Экзамен надо сдать.

Вроде как только заново сдавать.

Поменять нельзя. Вариант один - сдать тестирование по теории. Записаться в школу на минимальное количество уроков по вождению, далее сдать экзамен по вождению и водительское удостоверение Испании у вас есть а до этого момента можете пользоваться 6 месяцев после получения резиденции/въезда на территорию Испании российскими правами.