А мегафон в Эстонии работает?

Работает.

Если автоматом не подключится, то выключите и снова включите телефон и переберите все доступные роуминговые сети.

Автоматически не переключается на сеть Эстонии, у меня лично. Приходится выключать автоматический режим и руками выбирать сеть, любую какая будет работать.