Мой паспорт выслали из визового центра, надеюсь с визой Испании .

Мы летели через Берлин в Варшаву, спросили билеты, проживание и обратные билеты. Других вопросов не было.

Если прям первый-первый раз - лучше без пересадок. Возьми хостел на пару дней - как раз Мадрид посмотришь, всё равно там будешь же. Пограничнику скажешь как раз, что на пару дней посмотреть город. Найди какая там достопримечательность уникальная (которая только там есть) - так убедительнее будет. Ну а куда ты там дальше поедешь - уже можно не говорить никому. Может обратно, может к морю.

Чтобы получить визу, вы же подавали авиабилеты в обе стороны? вот ими и летите.