Подскажите, если лететь из Хельсинки, то в первые 24 часа нужно оказаться где-то не в евросоюзе/шенгене, сильно ли это отслеживается? если, например, на границе сказать что перелет будет в Стамбул, а в итоге полетим в Аликанте? .

Если страна в ЕС, но не в шенгене то можно.

Попросят предъявить билеты. Сделают отметку. Если вы не покинете пределы Шенгена, то финская виза может быть аннулирована на выезде любой погранслужбой. Но потом с финнами уже мало что получится в текущей ситуации.