Подскажите, приходят ли смски на российский номер Мегафона в роуминге при нахождении в Грузии? Брать с собой в Грузию симку, привязанную к сервисам, или оставить ее в России и спрашивать коды смс у родных?

Приходят... ток заранее почитайте про условия, чтобы не было потом: "не оплатил, не пользовался, не делал активности"... и в идеале если телефон поддерживает - сделайте есимку - проще на месте будет найти физическую в дополнение + если поедете еще куда.