Если обратный билет из Мексики будет с пересадкой в Нью Йорке , это может быть проблемой? Не планирую обратно ехать.

Если текиш эирлайнс, без обратных вас не посадят на самолет, такая вероятность есть и она большая. Причина в том, что если вас не пустят в Мексику, та компанию, которая вас привезла в Мексику, обязана и увезти. Бесплатно делать это ясно не выгодно, поэтому требуют раунд трип.