Если мы по шенгену прилетаем в Италию, а оттуда летим как туристы в Португалию, нам обязательно показывать обратные билеты в Италию португальцам?

Вам не обязательно выезжать из Шенгена через Италию. Спросить маршрут могут, показывайте, что есть.

Мы 12/03 прилетели в Италию, 15/03 улетели в Португалию нигде ничего не спрашивают, вы погран контроль не проходите при перелетах в странах Евросоюза.