Хочу лететь Рим-Хельсинки, далее на автобусе в Петербург, шенген Италии есть. Могут не пустить в самолёт?

Посадят. Вам нужно будет подтвердить как и когда будете покидать Финляндию: билет на автобус или парковочный талон на авто.

Или билет на автобус, или на маршрутку покажете, но это на всякий случай, пропустят.