При полете из Таиланда в Куала-Лумпур, могут попросить обратные билеты? И если да, то они должны быть в третью страну?

Без разницы в какую страну - лучше иметь хотя бы бронь билета - формально должны спрашивать.

У меня просили в аэропорту Пхукета. Летел на Пенанг.

Попросили, в аэропорту Бангкока. Обратного билета не было, разрешили прямо там у стойки регистрации купить и показать. Обратные билеты купили опять в Бангкок. Все всех устроило. В Куала Лумпуре также попросили обратные билеты предьявить.