Подскажите, пожалуйста, в Алматы россиянину можно в любом ЦОНе оформить ИИН или только в каком-то/каких-то отдельных?

Уже в любом.

Некоторые банки могут ИИН прям в отделении оформить и никакой ЦОН не нужен. Правда только по заграну.

Кроме ЦОН в Алматы можно ещё обращаться в отделения банков Центр кредит.