есть риск, что фины анулируют итальянский шенген, если буду въезжать в РФ через Финляндию?

Нет.

Я въехала в РФ на машине сегодня рано утром, у меня греческий шенген. Ничего не спросили, ничего не аннулировали.

Нет. Финские пограничники в случае нарушений правил въезда могут аннулировать визы, ранее выданные Финляндией, но не могут аннулировать визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.